VaR

VaR (Value at Risk) — это статистический метод оценки риска, который quantifies максимальные потери инвестиционного портфеля за определённый период при заданном уровне доверия.

  • Применение в финансовом анализе.
  • Оценка рисков активов и портфелей.
  • Важен для управления капиталом и соблюдения норм.

Как рассчитать Value at Risk (VaR)?

VaR - это способ оценить максимальную возможную потерю вложенных денег за определенный период времени.