Как рассчитать Value at Risk (VaR)?
VaR - это способ оценить максимальную возможную потерю вложенных денег за определенный период времени.
VaR (Value at Risk) — это статистический метод оценки риска, который quantifies максимальные потери инвестиционного портфеля за определённый период при заданном уровне доверия.