Value at Risk

Value at Risk (VaR) – это статистический метод, используемый для оценки вероятных потерь в инвестиционном портфеле при заданном уровне доверия и временном горизонте.

  • Измеряет максимальные убытки за определённый период.
  • Широко применяется в финансовых институтах для управления рисками.
  • Включает различные методы расчёта:
    • Исторический метод
    • Метод вариаций-ковариаций
    • Монте-Карло симуляция

Как рассчитать Value at Risk (VaR)?
VaR - это способ оценить максимальную возможную потерю вложенных денег за определенный период времени.

Что такое VaR (Value at Risk) и как он применяется в риск-менеджменте?
VaR — это способ узнать, сколько денег мы можем потерять за короткий период времени. Это помогает людям управлять своими финансами и понимать свои риски.