Каковы основные шаги при проверке гетероскедастичности в моделях эконометрики?
Для проверки гетероскедастичности в моделях эконометрики нужно построить модель, проверить остатки на неравномерность дисперсии и применить специальные тесты.
Тест Голдфелда-Кванта используется в эконометрике для проверки гипотез о гетероскедастичности. Он позволяет определить, присутствует ли зависимость дисперсии ошибок от значений независимых переменных.