Каково значение статистики Дарбина-Уотсона в контексте проверки автокорреляции?
Значение статистики Дарбина-Уотсона используется для определения наличия автокорреляции в остатках регрессионной модели. Близкое к 2 значение указывает на отсутствие автокорреляции.
Каковы основные шаги при проверке гетероскедастичности в моделях эконометрики?
Для проверки гетероскедастичности в моделях эконометрики нужно построить модель, проверить остатки на неравномерность дисперсии и применить специальные тесты.