коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа — это показатель, используемый для оценки доходности инвестиционного портфеля с учетом его риска. Он помогает инвесторам понять, насколько хорошо их доходность компенсирует риск.

  • Формула: (Доходность портфеля - Безрисковая ставка) / Стандартное отклонение портфеля
  • Высокое значение указывает на хорошую доходность относительно риска.
  • Низкое значение может свидетельствовать о неудачных инвестициях.

Как сравнивать эффективность диверсификации портфеля в разных инвестиционных стратегиях?

Чтобы сравнивать эффективность различных способов инвестирования с точки зрения диверсификации:
  • Посмотрите на доходы и потери за определенный период;
  • Ищите разные типы активов;
  • Сравните риски каждого способа;