гетероскедастичность

Гетероскедастичность - это явление в статистике и эконометрике, при котором дисперсия ошибок модели варьируется в зависимости от значений независимых переменных.

  • Признак нестабильности: Указывает на неравномерное распределение ошибок.
  • Влияние на результаты: Может искажать оценки коэффициентов регрессии.
  • Методы проверки: Используются тесты, такие как тест Бреуша-Пагана или тест Уайта.

Каковы основные шаги при проверке гетероскедастичности в моделях эконометрики?

Для проверки гетероскедастичности в моделях эконометрики нужно построить модель, проверить остатки на неравномерность дисперсии и применить специальные тесты.