Каковы основные шаги при проверке гетероскедастичности в моделях эконометрики?
Для проверки гетероскедастичности в моделях эконометрики нужно построить модель, проверить остатки на неравномерность дисперсии и применить специальные тесты.
Гетероскедастичность - это явление в статистике и эконометрике, при котором дисперсия ошибок модели варьируется в зависимости от значений независимых переменных.